U mnie było tak samo. Sęk w tym, że gra zamiast w wybranym przeze mnie folderze, zainstalowała się w folderze Administrator>Documents>OnRailTeam,
więc myślę że tam trzeba szukać scenerii i wrzucać pliki.
PS: Folder SavedStations w lokalizacji na piewrszym scrnie też jest pusty.